연구소
볼린저 밴드 압축을 4주 기다렸다가 접은 기록, 합격 기준 세 개를 전부 통과하고도 채택하지 않은 기록, 코스닥 종목을 코스피 지수로 재고 있었다는 걸 뒤늦게 안 기록. 공시와 주가로 세운 가설과 그 판정 결과가 여기 있습니다.
포트폴리오 벤치마크를 바꾸면 알파 부호가 뒤집힌다 — 벤치마크 수익률 계산법
같은 포트폴리오의 초과수익이 벤치마크를 코스피200에서 보유 비중 혼합 지수로 바꾸자 −31.9%p에서 +7.6%p로 뒤집혔습니다. 벤치마크 수익률 선택이 백테스트 알파의 부호를 바꾸는 과정과, 새 자도 안심할 수 없는 이유.
거래일 계산을 달력으로 하면 — 금요일 신호가 사라진다
이전 거래일을 '어제'로 계산한 코드 한 줄이 넉 달 동안 신호 57건 중 13건(22.8%)을 버렸습니다. 금요일 10건, 연휴 직전 3건, 오류 로그 0줄. 달력일과 거래일을 혼동한 거래일 계산 버그를 찾고, 재고, 고친 기록.
퀀트 백테스트 사전 등록이 막지 못하는 것 — 3/3 통과 뒤 기각
사전 등록한 합격 기준 3개를 모두 통과한 결과를 채택하지 않았습니다. 강건성 검사에서 걸렸고, 발견 연도의 데이터는 아웃오브샘플이 아니었습니다. 퀀트 백테스트에서 사전 등록만으로 해석 오류를 못 막는 이유와 고친 등록 양식.
RAG 없이 돌리면 답변 품질이 떨어질까 — 4주 A/B 결과
RAG(임베딩 검색)를 끄고 4주 A/B로 비교했습니다. 결론은 유지인데 근거는 '좋아졌다'가 아니라 '불리한 조건에서도 근거검증 통과율이 내려가지 않았다'는 관측입니다. 비열등성 검정이 아닌 이유, 선택 편향이 만드는 논증, 남은 한계 세 가지.
백테스트를 스스로 오염시키는 5가지 실수
측정하려고 만든 장치가 측정 대상과 연결되는 자기 오염의 다섯 형태입니다. 벤치마크 ETF를 종목으로 매수, 자기 판단을 근거로 쓰기, 가설을 낳은 데이터로 검증하기. 백테스트에서 오염을 찾는 세 가지 질문.
투자 유니버스와 관측 유니버스를 분리해야 하는 이유
수익률을 못 재는 종목 263개를 종목 마스터에 넣으면 관측 대상이 투자 대상이 됩니다. 모멘텀 스크리너가 자기 벤치마크 ETF를 매수한 사고로 배운, 투자 유니버스와 관측 유니버스를 분리해야 하는 이유.
코스닥 벤치마크를 코스피200으로 잡으면 생기는 일 — 코스피 지수와 코스닥 지수 차이
코스닥 종목의 초과수익을 코스피200 지수로 계산하면 두 지수가 79.9%p 벌어진 기간에 측정값 전체가 왜곡됩니다. 코스피 지수와 코스닥 지수의 차이를 벤치마크에 반영해 전건 재계산한 교정 기록과, 교정 뒤에도 남은 문제.
볼린저 밴드 스퀴즈는 정말 신호일까 — 4주 사전 등록 백테스트
볼린저 밴드 스퀴즈(밴드폭 압축) 뒤 이벤트 수익이 더 크다는 가설을 판정 기준을 미리 고정하고 4주 뒤 기각했습니다. 볼린저밴드 스퀴즈 전략을 백테스트할 때 사전 등록이 무엇을 바꾸는지에 대한 기록.
RSI 과매수 70이면 정말 내릴까 — RSI 지표와 과매수 과매도 오해 3가지
RSI 70 이상이면 과매수라 곧 내린다는 통념을 실제 종목 수치로 확인합니다. RSI 지표(14일 단순평균)가 측정하는 것, 같은 RSI가 종목마다 다른 뜻인 이유, RSI 과매수·과매도만으로 부족한 이유 세 가지.
